Volatilità e stop: un’operazione reale
Questa è un’operazione effettuata sull’S&P 500, time frame 15 min. Il setup è quella che Larry Williams chiama trappola per specialisti. Si tratta di sfruttare un falso breakout di una zona di congestione.
Questo è il setup, e abbiamo stabilito di entrare al breakout del minimo della barra che ha chiuso (Williams la chiama chiusura pura) decisamente al di sotto della congestione.
L’ATR (Average True Range) in quel momento era di 6 tick, quindi abbiamo stabilito di posizionare il nostro stop loss 6 tick al di sotto del punto d’entrata e il primo obiettivo di profitto 6 tick sopra.
- Allo stop loss liquideremo immediatamente tutta la nostra posizione.
- Al primo livello di profit ne liquideremo metà.
Della eventuale gestione dell’altra metà parleremo in altre occasioni.
Vediamo cosa è successo osservando il grafico con barre da 1 minuto.
Come si vede il trade ha funzionato perfettamente raggiungendo subito il nostro obiettivo di profitto (profit). Potete notare come le barre che si formano immediatamente dopo la barra lunga fanno delle ‘oscillazioni’ che non si avvicinano al punto di entrata e poi il mercato cambia decisamente direzione. Questo è molto importante perché liquidata la prima parte di posizione, noi sposteremo lo stop in pareggio (livello d’entrata) e dovremo avere il tempo di gestire la posizione prima che il mercato ‘giri’.
giugno 25th, 2007 at 16:11
Bella descrizione: proverò!
giugno 29th, 2007 at 08:59
Non ho capito il discorso time frame. Barre a 1 minuto e ATR a 15 minuti ?
giugno 29th, 2007 at 17:20
Grazie per la risposta ma forse ho formulato male la domanda. Quando io imposto l’ATR devo indicare un periodo su cui calcolarla. Quindi ammettendo l’uso di un unico grafico, ad esempio a barre di un minuto, su quante barre calcolo l’ATR per avere un valore accettabile per un stop ?
giugno 29th, 2007 at 17:25
Questo argomento mi interessa in modo articolare, e ringrazio l’admin per l’ospitalità , perchè ad esempio a me capita in alcune ore del giorno (tipo a cavallo dell’apertura di wall street) che l’aumento della volatilità mi raccoglie gli stop fissi a grappoli. Ho iniziato ad operare sul FDJESTOXX da poco. La tentazione è di non usare stop loss, ma quando l’ho fatto i risultati sono stati spesso disastrosi.
giugno 29th, 2007 at 17:34
Non è un problema del mettere o non mettere gli STOP. Si tratta di calibrarli in modo corretto. Certi mercati si prestano all’intraday, altri no! Una scelta fondamentale è quella del time frame che non può essere lo stesso in ciascun mercato.
giugno 29th, 2007 at 18:21
Secondo te l’Eurex, in particolare FDAX e FDJESX, per la loro struttura si prestano ad un trading intraday ? La mia scelta di operare su questi strumenti è stata dettata dai costi (ho ottenuto delle commissioni vantaggiose) e dall’orario lungo perchè posso lavorarci di pomeriggio/sera. Qual è il time frame adatto per questi futures ?
giugno 30th, 2007 at 02:21
La valutazione di un mercato, dal punto di vista grafico e soggettiva. Se tu riesci a vedere che certi pattern si formano ‘puliti’ in un mercato è una cosa che dipende dalla tua percezione grafica del pattern. In generale ti posso dire che, anche se questi mercati hanno volumi alti, io preferisco i futures americano tipo E-mini che sono interessati da un numero di scambi elevatissimi, cosa che garantisce maggiore regolarità nella formazione dei pattern